주식잡담
백테스트를 해 보면 오픈가 / 장종가를 넣을 때 결과가 판이하게 다른데..
하마6OY
101 조회수
2021.05.04


왜 그런지 궁금하네요.. ㄷㄷ


오픈가로 넣어서 시가에 바로 거래하다는 시나리오로 하는 테스트의 경우 


종가로 거래하는 시나리오보다 수익률(효율)이 많이 떨어지네요.


이게,


1. 종가에 과최적화 되어있어서 그렇거나

2. 오픈가는 종가보다 시세가 왜곡 되어 있다거나


둘중에 하나일 것 같은데..  아리송하네요 ㄷㄷ


이 문제는 실제 테스트밖에는 답이 없겠습니다.

종가 근처에서 매매하는 걸로 실전 테스트 해봐야겠네요 ㄷㄷ;



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